Teoría posmoderna del Portafolio I

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El propósito de este libro es mostrar los principales replanteamientos de los conceptos centrales de la Teoría Moderna del Portafolio, motivados por las limitaciones de esta teoría para enfrentar la realidad. Por tal motivo, en esta obra se hace un breve recorrido sobre el desarrollo de la teoría para el análisis de inversiones hasta llegar a la Teoría Posmoderna del Portafolio. 
1952 fue el año en que surgen las ideas centrales de la teoría financiera. En ese año, Harry Markowitz publica su artículo Selección de Portafolios y en él sienta las bases de la llamada Teoría Moderna del Portafolio, pero en el mismo año Andrew Roy también publica un artículo La seguridad primero y la tenencia de activos, en donde muestra las ideas principales de la Teoría Posmoderna del Portafolio como alternativa para el análisis y selección de inversiones. En esta obra se ofrece un panorama general del avance de la teoría de inversiones, y la aplicación de algunas de sus principales métricas, a la luz de la Teoría Posmoderna del Portafolio.
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El propósito de este libro es mostrar los principales replanteamientos de los conceptos centrales de la Teoría Moderna del Portafolio, motivados por las limitaciones de esta teoría para enfrentar la realidad. Por tal motivo, en esta obra se hace un breve recorrido sobre el desarrollo de la teoría para el análisis de inversiones hasta llegar a la Teoría Posmoderna del Portafolio.

1952 fue el año en que surgen las ideas centrales de la teoría financiera. En ese año, Harry Markowitz publica su artículo Selección de Portafolios y en él sienta las bases de la llamada Teoría Moderna del Portafolio, pero en el mismo año Andrew Roy también publica un artículo La seguridad primero y la tenencia de activos, en donde muestra las ideas principales de la Teoría Posmoderna del Portafolio como alternativa para el análisis y selección de inversiones. En esta obra se ofrece un panorama general del avance de la teoría de inversiones, y la aplicación de algunas de sus principales métricas, a la luz de la Teoría Posmoderna del Portafolio.

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13. Introducción
21. De la teoría moderna a la teoría postmoderna del portafolio
51. Drawdowns de las diez acciones más rentables del mercado mexicano antes y después de la pandemia COVID-19
85. La beta en fases alcistas y bajistas de la bolsa mexicana
117. Riesgo y desempeño de índices bursátiles sectoriales mexicanos durante crisis globales: de la gripe asiática a la pandemia de COVID-19
159. El desempeño  del sistema de pensiones en México bajo la teoría postmoderna de portafolios de inversión
191. Riesgo bursátil del sector bancario en México durante el COVID-19, una estimación vía valor en riesgo (VAR) y valor de cola en riesgo (TVAR) con cópulas
221. Portafolios de inversión intercontinentales bajo la teoría postmoderna: un estudio con aplicaciones de semivarianza y Expected Shortfall
261. Portafolios de inversión con índices accionarios de los países de América del Norte. Un análisis antes y durante la pandemia COVID-19
299. Portafolios óptimos del G-4 con matriz de dispersión
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13. Introducción

21. De la teoría moderna a la teoría postmoderna del portafolio

51. Drawdowns de las diez acciones más rentables del mercado mexicano antes y después de la pandemia COVID-19

85. La beta en fases alcistas y bajistas de la bolsa mexicana

117. Riesgo y desempeño de índices bursátiles sectoriales mexicanos durante crisis globales: de la gripe asiática a la pandemia de COVID-19

159. El desempeño  del sistema de pensiones en México bajo la teoría postmoderna de portafolios de inversión

191. Riesgo bursátil del sector bancario en México durante el COVID-19, una estimación vía valor en riesgo (VAR) y valor de cola en riesgo (TVAR) con cópulas

221. Portafolios de inversión intercontinentales bajo la teoría postmoderna: un estudio con aplicaciones de semivarianza y Expected Shortfall

261. Portafolios de inversión con índices accionarios de los países de América del Norte. Un análisis antes y durante la pandemia COVID-19

299. Portafolios óptimos del G-4 con matriz de dispersión